HPI & 종가 채널 돌파 시스템(Herrik payoff index & channel break out on close system)

HPI & 종가 채널 돌파 시스템(Herrik  payoff index & channel break out on close system)

 

1.개요

 

Herrik  payoff index  지표는 가격 변화, 거래량, 미결제 약정을 종합해서 평가하는 복합지표이다. HPI 는 시장에서의 자금의 흐름과 들어오고 나가는 정도를 측정한다. 계산식에 미결제 약정이 포함되기 때문에 HPI는 선물에만 적용할 수 있다. 또한 일봉 데이터에만 적용할 수 있는데, 미결제 약정이 가장 의미있는 수치를 가지는 것은 일간 데이터이다. <?xml:namespace prefix = o />

HPI는 가격의 변동을 확인하는 사용될 수 있다. 만약 HPI가 가격의 최고가 경신과 더불어 최고값에 다다른다면 거래량과 미결제 약정이 상승추세를 확인해주는 것이며, 반대로 가격과 HPI가 최저가를 갱신하면 거래량과 미결제 약정이 약세 추세는 확인해주는 것이라고 볼수 있다.  반면에 가격이 최고가에 이르렀지만 HPI가 최고가에 이르지 못한다면, 거래량과 미결제 약정이 가격의 움직임을 확인하는데 실패한 것이며, 이는 약세 다이버전스의 출현을 의미한다. 마찬가지로 가격은 신저점을 갱신헀지만 HPI 신저점 갱신에 실패하면 가격의 움직임이 거래량과 미결제 약정으로부터 추세를 확인 받지 못한것으로, 이는 강세 다이버젼스의 출현을 의미한다.

 

강, 약세 다이버전스는 추세변화의 가능성을 겅교하는것으로 HPI가 신고가과 신저점을 갱신하는 것은 현재 추세가 지속될 가능성이 크다는 것을 말해준다.

시스템의 또 다른 부분은 채널돌파이다. 종가가 특정 범위봉의 최고가를 돌파하면 강세로, 최저가를 돌파하면 약세로 판단한다. 채널 돌파와 HPI의 결합으로 좋은 매매기회르 포착할 수 있으며 매수준비

단계조건이 충족되고 나면 준비 단계봉의 고가에 1포인트를 더하여 매수하고, 매도준비 단계조건이 만족되면 준비 단계봉의 정가에 1포인트를 빼서 매도한다. 이 주문은 준비 단계봉으로부터 5개의 봉까지만 유효하다.포지션 진입이후에는 4개봉의 최저가에 매수 청산하고, 4개봉의 최고가에 매도청산한다. 또한 HPI가 0을 하향하면 종가에 매수청산하고 HPI가 0을 상향하면 종가에 매도청산한다.

 

2.매매규칙

 

1)  준비단계

a)  HPI 값을 계산한다.

b)  종가와 HPI 값을 비교하여 가격 흐름의 약세를 확인한다. 종가가 10개봉의 최저가를 돌파하고, HPI가 10개봉의 최저가를 갱신하면 매도 준비 단계 조건이 된다.

c)  종가와 HPI값을 비교하여 가격 흐름의 강세를 확인한다. 종가가 10개봉의 최고가를 돌파하고, HPI가 10개봉의 최고가를 갱신하면 매수준비 단계 조건이 된다.

2)  매수진입

a)   매수준비단계 조건이 만족되면, 준비 단계봉의 고가에 1포인트를 더하여 매수주문을 낸다. 이 주문은 5개봉까지 유효하다.

3)  매도진입

a)   매도준비단계 조건이 만족되면, 준비 단계봉의 저가에 1포인트를 빼서 매도주문을 낸다. 이 주문은 5개봉까지 유효하다

4)  청산

a)  매수 포지션 진입 후 4개봉의 최저가에 청산하고, 매도포지션 진입 후 4개봉의 최고가에 청산한다.

b)  매수 포지션 진입 후 HPI가 0을 하향돌파하면 종가에 청산하고, 매도 포지션 진입후 HPI가 0을 상향돌파하면 청산한다.

 

* 인베스트라 참조

 

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input : Mult(100),Factor(1),Length(10);
var : HPIval(0),CountL(5),CountS(5);

HPIval = HPI(Mult,Factor);

Condition1 = C > Highest(H,Length)[1];
Condition2 = HPIval > Highest(Hpival,Length)[1] and HPIval > 0;
Condition3 = Close < Lowest(L,length)[1];
Condition4 = HPIval < Lowest(HPIval,length)[1] and HPIval < 0;

CountL = CountL+1;
CountS = CountS+1;

if Condition1 and Condition2 and CountL > 5 Then
 CountL = 1;
if Condition3 and Condition4 and countS > 5 Then
 countS = 1;

if CountL <= 5 Then
 buy("매수",atstop,H[countL]+1);
if CountS <= 5 Then
 Sell("매도",atstop,L[countL]-1);

exitlong("Tr매수청산",atstop,lowest(L,4));
ExitShort("Tr매도청산",atstop,Highest(H,4));

if HPIval < 0 Then
 ExitLong("매수청산");
if HPIval > 0 Then
 ExitShort("매도청산");