청산전략_샹들리에 exit

상들리에 청산

 

상들리에 청산은 추세추종 전략이다. 이 이름의 의미는 청산이 거래에서의 최고점에서 아래로 늘어뜨려졌다는 사실에서 따왔다. 이 전략은 매수(매도) 포지션에 있을때는 고점(저점)에서 반대로의 최대 가격변동을 제한함으로써 확보된 이익을 보호하게끔 디자인되었다. 또한 이렇게 추적되는 청산가격은 시장이 유리하게 움직이면 점점 높아질것이다. 특히 샹들리에 청산은 고점(저점) 혹은 최고(최저) 종가를 기준으로 ATR의 일정 승수만큼 떨어진 가격에 청산시점을 고정한다. 포지션 진입후 시장이 같은 방향으로 움직이면 청산시점도 같이 움직여 이익을 보호할 것이다. 또한 비록 포지션이 반대방향으로 시장이 움직일때를 대비해서 디자인되지는 않았지만, ATR을 확장하면 아주 작은 영향만 미칠것이다.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ATR 계산식

 

RANGE (변동폭) = 봉의 고가와 저가의 차이

TRUE RANGE = 다음 세가지 중 큰값(일봉기준)

 

1.       오늘의 고가와 오늘의 저가의 차이

2.       어제의 종가와 오늘의 고가의 차이

3.       어제의 종가와 오늘의 처가의 차이

 

TRUE RANGE는 연속된 봉에 갭이 존재하면 변동폭과 그 값이 다르다. AVERAGE TRUE RANGE는 단순히 TRUE RANGE 의 일정 개수의 평균이다.

 

샹들리에 청산 사례

 

-          포지션 진입 이후 최고가 –3 * ATR에 청산

-          포지션 진입 이후 최고종가 –2.5 * ATR에 청산

 

이전략은 추세의 방향으로 수익을 계속 늘려가면 확보하는데 아주 효과적이다. 또한 급격한 반대추세의 진행에서는 적절한 보호장치가 되기도 한다. 연구결과에 의하면 장기추세전략에서 ATR의 승수는 시장에 관계없이 2.5-4.0의 값이 적당하다.

인베스트라 참조

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input : ATRPeriod(10),ATRS(1.5); //ATRS는 ATR승수
var : MaxHigh(0),MinLow(0);

if MarketPosition() == 0 Then{
 if crossup(ma(c,5),ma(c,20)) Then{
  buy("매수진입");
  MaxHigh = -999999999;
 }
 if CrossDown(ma(c,5),ma(c,20)) Then{
  Sell("매도진입");
  MinLow = 999999999;
 }
}

if MarketPosition() == 1 then{
 if H > MaxHigh Then
  MaxHigh = H;
  exitlong("매수추적",Atstop,MaxHigh-ATR(ATRperiod)*ATRS);
}

if MarketPosition() == -1 then{
 if L < MinLow Then
  MinLow = L;
  ExitShort("매도추적",Atstop,Minlow+ATR(ATRperiod)*ATRS);