청산전략_YoYo exit

이 전략은 샹들리레 청산과 유사하지만 ATR STOP의 기준이 되는 가격은 최고가나 최저가가 아니라 가장 최근 봉의 종가이다. 이 로직의 결과 때문에 요요청산은 샹들리에와는 전혀 다른 성격을 가지게 된다. 즉, 현재의 종가에 따라 청산시점이 위아래로 움직일수 있다.(그래서 이름이 요요임). 요요청산은 급격히 일어나는 비정상적인 가격의 움직임을 인지하는 고전적인 변동성 기반 청산전략이다. 이런 비정상적인 변동성의 증가는 뉴스나, 기술적인 추세의 반전시점에서 흔히 일어난다. 이러한 점에서 요요 전략은 매우 효과적이며, 일단 청산을 하고나면 그다지 후회스러운 일은 별로 없게된다.

 

주의할 점은 요요 스탑이 시스템의 유일한 손실제한 청산 전략이 되어서는 안된다는 것이다. 만약 가격이 포지션과는 반대로 아주 천천히 움직인다면, 요요전략에 의해 청산되지 않으면서 결과적으로 아주 큰 손실을 야기할 수 있다.

 

따라서 요요전략은 항상 다른 보호 청산 전략과 같이 사용되어야 한다. 한가지 가능성은 채널 청산과 요요청산을 같이 사용하는 방법이고, 또 다른 방법은 자금관리 스탑을 같이 사용하여 손실을 제한하는 것이다. 하지만 이방법들은 이익을 보호해주지는 않는데, 일반적으로 가장 좋은 방법은 요요와 샹들리에를 조합하여 사용하는 것이다.

 

요요와 샹들리에는 같이 사용되었을 때 최고의 성과를 발휘한다. 샹들리에 청산은 가격이 도달한 지점을 기준으로 일정한도로 청산시점을 조정하고, 요요청산은 반대방향으로 급격한 가격변동에서 보호장치 역할을 한다. 테스트 결과로는 샹들리에 청산에는 3ATR만큼 한도를 두는 것이 좋다. 이 한도는 더 낮아지거나 높아지지 않기 때문에 추세가 서서히 반대로 바뀌더라도 보호장치 연락을 할것이다. 샹들리에 청산과 같이 요요청산이 사용되면 좋을 결과를 얻을수 있는데, 역시 적절한 ATR 승수가 필요하다. 대략 1.5-2.0  ATR이 적당한데 지난 종가에 비해서 이 폭만큼의 급격한 변동이 있으면 보호 청산을 할것이다.

인베스트라 참조

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input : ATRPeriod(20),N(1.5);

if crossup(c,ma(c,5)) Then
 buy("매수");

if marketposition() == 1 Then
 exitlong("YoEX",atstop,C-N*ATR(ATRPeriod));
if marketposition() == -1 Then
 exitshort("YoSX",atstop,C+N*ATR(ATRPeriod));

MessageLog("%.2f",MarketPosition);